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[最新战况]科创芯片纳指科技触发抢先砸盘和阶梯止盈！ETF三因子轮动实盘跟踪！股票量化分析工具QTYX-V3.4.6

news 2026/7/5 0:42:38

前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!
分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。 关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略 QTYX一直迭代更新，当前版本V3.4.6。 我们继续优化红绿灯策略！会一百个策略的皮毛，不如把一个策略打磨到精益求精。

我们在服务器上部署运行了基于三因子打分轮动策略的实盘系统。大家可以通过「QTYX量化交易系统」的监控面板，实时查看当前的运行状态、持仓信号和绩效表现。接下来，一起复盘近期战况，为大家提供参考。

2025年12月18日至2026年4月27日的87个交易日内，三因子打分轮动策略实盘表现如下：

期初资产（2025-12-18）：998,960.2 元
期末资产（2026-04-27）：1,137,010.5 元
累计收益：+138,050.3元
策略累计收益率：+13.82%
年化收益率：+41.46%
最大回撤：-14.23%
同期沪深300指数收益：+4.79%
超额收益：+9.03%

当前持仓（4月27日）


当前持仓品种中，通信已止盈了60%，科创芯片和纳指科技触发抢先砸盘各减仓20%，纳指科技出现阶梯止盈减仓30%，人工智能止盈了30%今天换成了中韩半导体(溢价和波动都有点大，看看止损能不能触发)
轮动策略的主要缺陷在于，当持仓退出前N名，到新标的跟进买入之间，存在一个策略切换的‘空窗期’。这期间组合容易暴露于市场风险之下，从而产生回撤。
比如1月28日，持仓前十品种有黄金、有色、油气，收益达到新高20%，由于没有及时止盈止损，导致收益大幅回撤！
为了让收益曲线更平稳，提升持仓体验，我们引入了止盈止损模块，以填补这一缓冲地带。
为了更全面地分析涨跌原因，我们引入大模型进行事件驱动分析，实现宏观与微观的结合。具体操作上，我们在QTYX系统中增加了提示词功能，可以将"指数通行红绿灯带排名和情绪.csv"输入大模型，让它基于这些数据进行智能分析。使用攻略参考以下链接：
[NEW]AI大模型分析ETF红绿灯涨跌原因！股票量化分析工具QTYX-V3.4.1
当前的持仓分析如下：

轮动策略有个致命的缺陷：当所有品种都下跌，轮动策略前N也会下跌，只是跌多跌少的区别。
我们优化的第一个措施是融入红绿灯的“抢先砸盘”信号减仓，作为第一步退场机制！
比如1月12日，收益达到新高16%，当时的持仓前十品种大部分出现了抢先砸盘信息，如下所示：
比如1月28日，收益达到新高18%，当时的持仓前十品种中黄金、有色，标普油气提示了“抢先砸盘”，如下所示：
这些时候可以减仓10%-20%，锁定利润！避免退潮时候收益大幅下降。当时，我们在钉钉群上已经实现了提示抢先砸盘信号，但是服务器上全自动运行模块还没激活。
比如抢先砸盘已经在4个品种中生效，减少利润回吐！ 1月28日：买入港股消费ETF（成本价1.078元）

2月11日：高位减仓20%（卖出价1.113元，收益率+3.25%）
2月25日：清仓剩余仓位（卖出价1.103元，收益率+2.32%）

2月5日：买入煤炭ETF（成本价1.133元）

2月24日：高位减仓20%（卖出价1.180元，收益率+4.15%）
2月26日：清仓剩余仓位（卖出价1.169元，收益率+3.18%）

2月24日：买入标普油气ETF（成本价1.162元）

2月24日：高位减仓20%（卖出价1.261元，收益率+8.52%）
3月03日：高位减仓20%（卖出价1.387元，收益率+19.36%）

3月16日：清仓剩余仓位（卖出价1.282元，收益率+10.33%）

3月03日：买入煤炭ETF（成本价1.283元）

3月12日：高位减仓20%（卖出价1.335元，收益率+4.05%）

另外，我们计划第二个优化措施是融入红绿灯“超过下跌阈值”信号时也减仓，作为第二步退出机制！拭目以待我们改进后的效果！

关于抢先砸盘信号，目前除了在dingding群内推送，信号已经更新到QTYX六边形量化框架中实盘运行！

[NEW]六边形量化框架支持“三因子轮动”“抢先砸盘”！提前锁定利润！股票量化分析工具QTYX-V3.3.6

轮动策略思路如下：红绿灯品种根据趋势&动量&成交量三因子打分后有一个排名变化表。

我们买前10个品种，每个买10万元，每天收盘前集合竞价时候轮动。退出前十的品种卖出后买入新入前十的品种。

比如以下交易日新入前10是旅游ETF[中国中免] (159766), 游戏ETF[光线传媒] (159869)，退出前10是[海]道琼斯ETF (513400), 黄金股ETF[紫金矿业] (159562)，那就轮动换仓。

"本文仅代表个人观点，用于交流学习，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断并自行承担风险。"
说明
三因子轮动策略使用攻略如下所示： 量化系统QTYX使用攻略|“实战策略”篇——ETF动量&趋势&成交量因子轮动择强(附实盘战绩)(更新3.3.8)
关于红绿灯信号的介绍可以参考使用攻略：
量化系统QTYX使用攻略|“抄作业”篇——ETF红绿灯+群消息预警+QMT自动交易(附实盘战绩)(更新3.1.9)
ETF红绿灯市场情绪周期跟踪可以参考以下链接：
[NEW]ETF红绿灯新增“市场情绪指标”跟踪！把握变盘窗口期！股票量化分析工具QTYX-V3.3.2
使用QTYX回测轮动策略可以参考以下链接：
[NEW]轮动策略和独立策略双回测引擎！股票量化分析工具QTYX-V3.2.7
另外ETF红绿灯"趋势&动量&成交量三因子"打分的原理说明可以参考以下链接：
量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——DeepSeek组合分析！趋势/动量/风险/波动/相关性(更新3.1.6)